Comment exploiter l'inégalité de Markov ou de Bienaymé-Tchebychev pour établir la convergence d'un estimateur ?

En appliquant Bienaymé-Tchebychev à un estimateur sans biais pour majorer $P(|T_n - g(\theta)|\geq \varepsilon)$

Contrôler la convergence d'un estimateur sans biais par Bienaymé-Tchebychev sur sa variance.

En appliquant l'inégalité de Markov à $(T_n - g(\theta))^2$ pour contrôler un estimateur biaisé

Étendre le contrôle à un estimateur biaisé via Markov sur le carré de l'écart à la cible.