Calculer efficacement la covariance d'une série double en passant par la formule développée de Koenig-Huygens.
Choisissez une approche :
En appliquant sxy=1n∑i=1nxiyi−xˉyˉs_{xy}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_iy_i-\bar{x}\bar{y}sxy=n1∑i=1nxiyi−xˉyˉ
On utilise la formule de Koenig-Huygens, équivalente à la définition sxy=1n∑(xi−xˉ)(yi−yˉ)s_{xy}=\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})sxy=n1∑(xi−xˉ)(yi−yˉ) mais plus rapide en calcul.