Utiliser l'identité Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y) pour calculer une covariance.
Choisissez une approche :
En appliquant Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y) après avoir vérifié l'existence des espérances
Utiliser la formule de Huygens pour transformer le calcul d'une covariance en un calcul de trois espérances.