Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ d'une VAR finie.
Choisissez une approche :
En calculant V(X)=E(X2)−E(X)2V(X)=E(X^2)-E(X)^2V(X)=E(X2)−E(X)2 puis σ(X)=V(X)\sigma(X)=\sqrt{V(X)}σ(X)=V(X)
Méthode standard utilisant la formule de König-Huygens.